Page 30 - 期貨和衍生品行業(yè)監管動(dòng)態(tài)（2024年5月）
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期貨和衍生品行業(yè)監管動(dòng)態(tài)
委員會(huì )（the Board of Governors of the Federal Reserve System）于 2024 年 3 月 8
日關(guān)于 JPMorgan Chase & Co.監控漏洞作出的處置方案所總計需要支付的 1 億美
元將從民事罰款中扣減。
CFTC 執法主任 Ian McGinley 表示，“今天的和解方案包括嚴厲的處罰、對
某些事實(shí)的承認以及任命一名顧問(wèn)以保證補救措施的實(shí)施。我們希望這能傳達一
個(gè)明確的信息，即 CFTC 注冊主體必須采取適當措施，通過(guò)測試和其他手段確保
來(lái)自交易所的完整交易和訂單數據被導入到交易監控系統中，并對訂單進(jìn)行監
控。”
案件背景
2021 年，在接入新交易所的過(guò)程中，J.P.Morgan 發(fā)現其對多家交易場(chǎng)所和交
易系統的監控未能正常運行，導致其在這些場(chǎng)所的交易監控中存在漏洞。
監控漏洞是由于 J.P.Morgan 未能配置某些數據源以確保其監控工具能夠完
整地接收交易和訂單數據。在特定的美國指定合約市場(chǎng)上，J.P.Morgan 未能將從
2014 年到 2021 年的數十億份訂單信息導入其監控系統，因此未能實(shí)施監控。據
J.P.Morgan 稱(chēng)，這些訂單主要來(lái)源于通過(guò) J.P.Morgan 提供接入交易的三家重要算
法交易公司。J.P.Morgan 表示，這些監控漏洞已于 2023 年得到全面彌補。
根據行政令，雖然 J.P.Morgan 已經(jīng)建立了每季度的對賬流程，旨在確保訂單
和交易數據被導入到監控系統中，但其沒(méi)有將直接來(lái)自交易所的數據源納入該流
程，因為其錯誤地認為來(lái)自交易所的數據源不需要被檢驗。
CFTC 感謝美國貨幣監理署和聯(lián)邦儲備委員會(huì )在此事上提供的協(xié)助。
CFTC Orders J.P. Morgan to Pay $200 Million for Supervision Failures
(2024/5/23)
CFTC Finds J.P. Morgan Failed to Surveil Billions of Client Orders on a U.S.
Designated Contract Market
The Commodity Futures Trading Commission today issued an order
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