Page 34 - 期貨和衍生品行業(yè)監管動(dòng)態(tài)（2024年4月）
P. 34
期貨和衍生品行業(yè)監管動(dòng)態(tài)
8. 美國商品期貨交易委員會(huì )因澳大利亞互換交易商未履行管理義務(wù)對其處以
50 萬(wàn)美元罰款（2024 年 4 月 2 日）
美國商品期貨交易委員會(huì )（CFTC）簽發(fā)行政令，提出針對一家臨時(shí)注冊為
互換交易商的金融服務(wù)公司 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.（ANZ）
的指控并達成和解，因其違反管理義務(wù)，未能確保其幌騙交易監控工具的有效運
行。ANZ 承認了該指控中的事實(shí)。
該行政令要求 ANZ 支付 50 萬(wàn)美元的民事罰款，并停止違反《美國商品交易
法》（CEA）和 CFTC 聯(lián)邦法規的行為。
案件背景
在 CFTC 對 ANZ 交易活動(dòng)進(jìn)行調查期間，ANZ 向 CFTC 工作人員披露，ANZ
用于監控其交易員幌騙交易活動(dòng)的工具在 2019 年 11 月至 2020 年 6 月（第一間
隔期）期間以及 2020 年 11 月至 2021 年 2 月（第二間隔期）期間未對某一供應
商提供的期貨數據發(fā)生有效運行。在第一和第二間隔期間，相關(guān)數據被輸入到監
控工具中的時(shí)間與工具的運行時(shí)間不匹配。監控工具主要用于監控芝加哥商品交
易所的歐洲美元期貨（Eurodollar futures）交易等內容，這些交易是 ANZ 用于部
分對沖其各種互換頭寸的。
具體來(lái)說(shuō)，在這兩個(gè)間隔期間，該工具每天在在特定數據被輸入前已開(kāi)始運
行，因此未能監控來(lái)自相關(guān)供應商的任何期貨數據。此外，即使發(fā)現了第一間隔
期并重置時(shí)間以使工具在收到相關(guān)數據后運行，ANZ 也沒(méi)有為防止時(shí)間問(wèn)題再
次發(fā)生而采取額外的防范措施。事實(shí)上，問(wèn)題確實(shí)再次發(fā)生了。第二間隔期是由
第一間隔期完全相同的問(wèn)題引起的，并持續了大約四個(gè)月，直到 ANZ 發(fā)現它為
止。
因此，成千上萬(wàn)的訂單未能及時(shí)受到監控，而且 ANZ 未收到其應收到的在
這兩個(gè)間隔期間生成的大量監控警報。
20
